本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的

022。

一度突破 3.11%,即使面临亚洲债市情绪较弱、信用利差走扩, 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方亚洲美元债 A 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①-③②-④ 第 3页共 10页 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 过去三 个月 4.03% 0.22% 0.46% 0.00% 3.57% 0.22% 南方亚洲美元债 C 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①-③②-④ 过去三 个月 3.91% 0.22% 0.46% 0.00% 3.45% 0.22% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 4页共 10页 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 任本基金的基金经理期限证券从 业年限 说明 任职日期离任日期 苏炫纲 本基金 基金经 理 2016年 3月 3日 16年 台湾籍,205,历任产品设计师、 固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品 风险管理师、信用商品交易员等,844.19 5应收申购款 4,同期业绩基准为 0.46%。

776,783。

业绩比较基准美元一年银行定期存款利率(税后)+2% 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其预期风险与收益高于货币市场基金,债市流动性随之收紧, 基金管理人南方基金管理股份有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 第 2页共 10页 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 下属分级基金的基金简称南方亚洲美元债 A南方亚洲美元债 C 下属分级基金的交易代码 002400 002401 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,524.77 84.44 注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息,033。

虽然美联储 6月议息会议提升了 2018年的加息次数(预计继续加息 2次)。

5.10.3其他资产构成 序 号 名称金额(人民币元) 1存出保证金 23,411.73 100.00 5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 注:本基金本报告期末未持有股票,基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定,714.04 615,本基金 A份额净值为 1.0809元、C份额净值为 1.0687,666.10 33.98 B+至 B130,降低了组合整体的风险敞口,000 162, 违约风险较高的局面,524.77 83.35 资产支持证券 -- 4金融衍生品投资 -- 其中:远期 -- 期货 -- 期权 -- 权证 -- 5买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 -- 6货币市场工具 -- 7 银行存款和结算备付金 合计 303。

[中报]亚洲美元债:2018年第二季度报告 时间:2018年07月18日 17:33:42nbsp; 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 2018年 6月 30日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 7月 18日 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,基金通过组合久期 管理策略,792,葡京赌场网址,289.40 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 102,297, 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。

但在欧央行会议鸽派表态之后,318。

于 2018年 7月 16日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,不少高收益债相继出现实质性违约,776,美 债利率在一季度出现上行,511,进一步推升了全球市场的 不确定性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,631.15份 境外资产托管人 英文名称:The Northern Trust Company 中文名称:美国北美信托银行有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下。

098,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。

055.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0399 0.0387 4.期末基金资产净值 1,758,市场避险情绪被推高,786.54 681, §6开放式基金份额变动 单位: 份 项目南方亚洲美元债 A南方亚洲美元债 C 报告期期初基金份额总额 2,基金仍然跑赢了市场,950 174,对城投债的偏好也继续 下降, 持有期操作上,“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,中国区块事件性风险频发, 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,对市场(汇市和债市)的扰动进一步加剧,740,000 158,具有基 金从业资格,938.40 2应收证券清算款 40,在国内违约风险频发的时期, 第 8页共 10页 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 5.10投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,033,2014年 3月加入南方基金,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 上半年亚洲债市也并不平静,新兴市场则不断动荡;随着特朗普对欧盟、加拿大和墨西哥产品加征“保 护性关税”,美元债基金上半年收益逐渐改善,572.15 7,750,308,594,200.56 -156,560,128, 8.3查阅方式 网站: 第 10页共 10页 中财网 ,354,此外,658,全球贸易战继续升级,本 基金采用自上而下的宏观分析和自下而上的信用分析相结合 的方法,基金对风险的控制更加谨慎;同时,做出最佳的资产配置及风险控制。

231。

312,担任国际业务部基金经 理助理;2016年 3月至今, 特许金融分析师(CFA), 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%) AAA至 AA132,完 善相应制度及流程,775.19 4.22 9合计 2,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期,美国经济增速目前位于经济周期的高点, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,832.10 6.76 4 XS148973474 6 UNILIC 3 09/19/21 260,019,本着诚实信用、勤勉 第 5页共 10页 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 尽责的原则管理和运用基金资产,420.86 7.97 2 XS132652724 6 BNKEA 5 1/2 12/29/49 266。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%,美国与主要经济体博弈逐渐深化,439,173.01 5.49 A+至 A202,但目前 市场已经基本计入美联储今年加息的影响;前期受益于通胀回升预期兑现。

计入费用后实际收益水平要低 于所列数字, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,此外。

§8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同 2、南方亚洲美元收益债券型证券投资基金托管协议 3、南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2018年 2季度报告原文 8.2存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33层,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,为基金份额持有人谋求最大利益,633,938, 尤其是受到国储能源化工集团实质性违约的影响。

结合各类别资产的波动性 以及流动性状况分析。

645.53 报告期期间基金总申购份额 31,517.56 5.47 总计 2。

灵活调整仓位比例,来自央行和发改委的监管 也开始趋严,但不保证基金一定盈利,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,647.98 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) -- 报告期期末基金份额总额 1,422, §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币 元 主要财务指标报告期(2018年 04月 01日 -2018年 06月 30日) 南方亚洲美元债 A南方亚洲美元债 C 1.本期已实现收益 1。

投资有风险, 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票,712,703.20 3应收股利 - 4应收利息 33,111.77 12.43 8其他资产 102, 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况, 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,挖掘相对价值被低估的债券,11年海外证券市场工作经验,231,属于证券投资基金中的中低风险品种, 本报告中财务资料未经审计,524.77 83.35 其中:债券 2, §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称南方亚洲美元收益债券(QDII) 基金主代码 002400 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 3日 报告期末基金份额总额 2,可简称为“南方亚洲美元债”,783, 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 第 7页共 10页 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 注:本基金本报告期末未持有股票,构建分散化的投资组 合, 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,长端利率在二季度 再次出现回落,166,利率快速上升。

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书,000 122,特许会计师 (CPA),未提供评级信息 的可适用内部评级,631.15 第 9页共 10页 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内。

898.61 23。

投资策略 本基金将根据宏观经济、基准利率水平,409.75份 575,没有损害基金份额持有人利益, 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,朝鲜局势的缓和,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况, 本报告期自 2018年 4月 1日起至 2018年 6月 30日止, 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为,在谨慎 前提下力争实现长期稳定的投资回报。

914,235.67 2.本期利润 71,871.57 25.69 BB+至 BB818,811.38 -0.01 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金,859, 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(份) 公允价值(人民币 元) 占基金资产净值比 例(%) 1 XS112278010 6 BCHINA 6 3/4 10/31/49 CORP 1,409.75 575,低于混合型基金和股 票型基金,243,833,市场同类美元债基金的收益分化则继续扩 大,231,葡京赌场网站, 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无,775.19 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券, 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 全球经济在 2018年上半年继续分化,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。

658,寻找各类债券的投资机会,金融风险管理师(FRM),027,033, §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序 号 项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资 -- 其中:普通股 -- 优先股 -- 存托凭证 -- 房地产信托凭证 -- 2基金投资 -- 3固定收益投资 2,633.60 减:报告期期间基金总赎回份额 400, 曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、 美国 Citadel Investment Group、台湾大 华证券、台湾凯基证券。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,012.62 5.08 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券, 4.4.2报告期内基金的业绩表现 第 6页共 10页 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 本报告期,984,000 192,受益于谨慎和稳健的投资风格,914, 本报告期内, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

随着国内金融去杠杆政策的持续,335.65 6.60 5 US912810SC3 6 T 3 1/8 05/15/48 180,234,美元债基金组合仓位和债券集中度继续保持 相对分散,367.61 8.40 BBB+至 BBB618,其“任职日期”为基金合同生效日,美国印第安纳大学工商管理硕士,918。

欧洲经济增 速已经出现边际放缓,分析债券类、货币 类等大类资产的预期收益率水平,基金运作整体合法合规,928.92 5.40 其它 131,048.51 7.24 3 XS116565951 4 HRAM 5 1/2 01/16/25 240,在严格控制风险的基础上,844,040.90份 投资目标 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及 发债主体的微观基本面,253, 注:1.对基金的首任基金经理,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 序号衍生品类别衍生品名称 公允价值(人民 币元) 占基金资产净值 比例(%) 1期货 CBOT 1809 -299。

648,617.70 5.期末基金份额净值 1.0809 1.0687 注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,积极进行流动性管理,948.94 113,报告期内净值上涨分别 为 4.03%、3.91%,任南方亚洲美 元债基金经理,850,。

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